Ctrl + Alt + Pausa tirará o cliente RDP do modo de tela cheia, só deve funcionar no atual. Depois de minimizar o RDP interno, você pode Alt + Tab para outras janelas no RDP externo. Mudar de volta para o RDP interno e clicar em Ctrl + Alt + Pausa irá maximizá-lo novamente.
Além disso, se você estiver usando o Windows 7 ou tiver a Conexão de Área de Trabalho Remota 7 instalada, poderá mover a opção < > pop-up coisa "antes de abrir o segundo cliente RDP. Dessa forma você os tem lado a lado e não um em cima do outro.