Tente o seguinte:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lua]
@="LuaScript"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lua\ShellNew]
"NullFile"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\LuaScript]
@="Lua Script File"
A chave para encontrá-los é essencialmente seguir o que o Windows tem para arquivos de texto, ou o que ele chama de "Documento de Texto". Algumas reinicializações depois, eu obtive a função "novo arquivo de script Lua" necessária.