Dependendo de até onde você quer ir para conseguir isso, você pode colocar suas capturas de tela em documentos separados e colocar esses documentos em seu arquivo principal do Word. Documentos incorporados serão abertos em uma nova instância do Word quando clicados duas vezes.
Fazer o documento incorporado parecer bom pode ser bastante desafiador. A melhor maneira que encontrei foi tentar cortá-lo, colocando-o dentro de uma tabela com uma única célula.
O Word simplesmente não foi feito para isso.