Você não pode fazer isso porque a maneira como o console do Windows funciona é fundamentalmente diferente do terminal Linux. No Linux, a coloração é feita usando seqüências de escape ANSI . Da Wikipedia:
ANSI escape sequences are characters embedded in the text used to control formatting, color, and other output options on video text terminals. Almost all terminal emulators designed to show text output from a remote computer, and (except for Windows) to show text output from local software, interpret at least some of the ANSI escape sequences.
Isso significa que a coloração (e a formatação em geral) pode ser controlada pelo usuário, mesmo quando o programa original não tinha provisão para isso, simplesmente usando strings que contenham escape ANSI.
No Windows, a formatação do console deve ser feita explicitamente pelo programa. Cada célula de caractere é composta de dois códigos de 16 bits: um caractere Unicode e uma palavra de estilo (principalmente informações sobre cores). O programa tem que usar as funções de saída da API de baixo nível para definir as informações de estilo, caso contrário, todos os caracteres usam o estilo padrão (cinza no preto).
A moral da história, eu acho, é que o Windows e o Linux são dois sistemas operacionais completamente diferentes. Portanto, é melhor se acostumar com suas idiossincrasias do que lutar para encaixar uma delas na mentalidade da outra. Assim a loucura mente.
