Depende do que você quer dizer com "sair de algo"; dentro do Windows cmd :
Ctrl + Z envia o caractere EOF, que pode terminar um processo se você estiver fornecendo dados, mas caso contrário, provavelmente não fará nada.
Ctrl + C normalmente envia SIGINT para o processo em primeiro plano, que deve terminá-lo, mas os programas podem responda do jeito que eles quiserem - isto é, eles podem pegar o sinal e depois ignorá-lo. O comando também pode ser remapeado para outros trabalhos (de tal forma que, para um programa específico, ele realmente não envia um sinal) ou totalmente ignorado.
Ctrl + Quebra sempre envia SIGBREAK, que novamente deve terminar o processo, mas ao contrário de Ctrl + C não pode ser remapeado, mas ainda pode ser ignorado. Isso é provavelmente o que você precisa.
Veja uma fonte: Artigo do MSDN: CTRL + C e CTRL + BREAK .