Isso é normal -
Sim, o Windows Vista / 2008 + protege a conexão remota com um certificado autoassinado. Este certificado só existe no servidor e até você importá-lo em sua máquina, você receberá um aviso.
Como corrigir -
Você pode ver o certificado e importá-lo para a sua loja local, e isso será confiável.
A razão para isso é simplesmente em um grande ambiente corporativo, com sua própria autoridade de certificação, eles podem dar a cada máquina um certificado e, como a raiz será confiável, todos os computadores "conhecerão" uns aos outros automaticamente.
Quanto aos ícones de atenção, não posso ajudá-lo aqui - isso soa como se você tivesse problemas de rede em sua máquina (somente local / sem internet etc.) e essa é uma pergunta completamente separada sobre a qual eu preciso de mais informações. ajudá-lo com.