Estou usando o Lync no escritório todos os dias e procurei essa funcionalidade anteriormente (sem sorte).
Uma pesquisa rápida não mostra informações sobre o assunto. O FAQ do Lync também não menciona esse recurso - e é provável que isso não possa ser feito. Se essa funcionalidade existisse, a Microsoft iria se gabar sobre isso em todo o lugar.
Uma coisa que é relevante para o assunto pode ser encontrada aqui . FAQ indica claramente que as mensagens não podem ser recuperadas após o envio. Recordar mensagens e editar mensagens após o envio são funções muito semelhantes e acredito que, se você não conseguir lembrar - não é possível editar.