Você pode fazer isso com o método Unicode Hex Input (habilitar em System Preferences - > Language & Text pane - > Input Sources, e então selecioná-lo no item de menu) mantendo Option e digitando "0000".
Atenção: o caractere nulo não é permitido nas strings da linguagem C (é usado para indicar o final da string), então nem todos os programas irão lidar com isso. No TextEdit, por exemplo, você pode inserir um nulo em um documento, mas quando você salva o documento, ele salva somente a parte antes do nulo.