Graças a Anant Milk agora eu sei que isso é chamado de bloqueio de tela. Sabendo disso, encontrei a resposta no google: link
O caminho para as imagens na tela de bloqueio (e algumas outras usadas pelo sistema) é
C:\Users\{your name}\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets
Renomeie as extensões para jpg e você poderá obtê-las.