Reescrevendo para responder à pergunta em vez das minhas suposições (incorretas):
Em uma nova instalação do Windows Server 2016, usei o Paint para criar uma imagem de cor sólida e a salvei na área de trabalho; PNG ou JPG funcionará.
Em seguida, abri a janela de configurações Personalizar e abri a seção Bloquear tela.
Com o Plano de fundo configurado para Imagem , cliquei em Procurar e selecionei a imagem que acabei de criar.
Em seguida, fiz o logoff e confirmei que a imagem estava definida como plano de fundo da tela de bloqueio. Também reiniciei e confirmei que a mesma imagem apareceu novamente na tela de bloqueio e na tela de logon.
OBSERVAÇÃO: Se a sua organização estiver aplicando os GPs para impedir que a tela de bloqueio seja alterada, isso pode impedir que você altere a imagem.