Isso é devido ao modo como o Banshee é configurado, não tem nada a ver com a IA em si.
A principal razão pela qual você não pode fazer o download é provavelmente porque os desenvolvedores do Banshee não se importaram o suficiente para adicionar esse recurso, e você pode, e provavelmente deve, adicionar uma solicitação para poder fazer isso.
Você pode, no entanto, fazer o download do arquivo sem abrir o navegador. Basta abrir o nautilus ou qualquer outro navegador de arquivos usado e arrastar o arquivo do painel de arquivos para a janela do nautilus. Você ainda precisa importar no Banshee, mas pelo menos não precisa abrir o navegador da Web.