A explicação provável é que a tela de bloqueio não tem foco, então quando você clica, está recuperando o foco. Tente entrar alt + aba ou ctrl + alt + del para testar se isto é realmente o caso e se o teclado ainda estiver reativo. Se for, então este é um bug da Microsoft que provavelmente será corrigido em algum momento futuro.
Se o seu teclado estiver conectado via USB, uma configuração que pode ajudar é "USB Selective Suspend". Isso permite que o sistema operacional coloque uma única porta USB no modo de baixo consumo, em vez de ficar ligado ou desligar completamente todas as portas USB. Tente desativá-lo, fazendo o oposto do procedimento descrito no artigo Windows 10 - Como ativar a suspensão seletiva USB .