Esta é a maneira mais direta usando o GPEDIT.MSC
Execute gpedit.msc Navegar para : Configuração do usuário = > Modelos administrativos = > Componentes do Windows = > Internet Explorer = > Painel de controle da Internet = > Página geral Na janela da direita você tem "Iniciar o Internet Explorer com guias da última sessão de navegação" Clique duas vezes e desative a configuração.
Apenas por precaução, sempre é melhor ter o IE fechado ao fazer alterações no GP, não o tempo todo, mas parece aplicar-se melhor para mim. Eu colocaria uma screenshot, mas sou um noob aparentemente