O problema parece ser que o servidor VPN está configurado para Compulsory Tunneling, o que significa que nenhuma outra conexão de rede é permitida, exceto através da VPN.
Esta é uma medida de segurança para a qual não há solução possível, exceto por meio da alteração de parâmetros no servidor. Mais informações aqui .
Quando o Tunelamento Compulsório não está definido, pode-se usar a rede local através do Split Tunneling .
Veja este artigo como um exemplo de como configurá-lo:
VPN no Mac OS X (Snow Leopard) com Split Tunneling .