Para o bash, adicione a .bash_profile ou o que for:
PROMPT_COMMAND="echo -ne \"\033]0;\${USER}@${HOSTNAME}\007\033k\${PWD}\033\\\""
Para o vim, adicione a .vimrc:
if &term == "screen"
set t_ts=^[k
set t_fs=^[\
endif
if &term == "screen" || &term == "xterm"
set title
endif
autocmd BufEnter * let &titlestring = "vim " . expand("%:t") . " " . expand("%:h")
Para quem não está familiarizado, para obter a seqüência de escape ^ [no vim, pressione Control-V Escape.