Pessoalmente eu uso o Ubuntu e isso é muito bom para iniciantes. Eu também ouvi dizer que o Linux Mint é bom.
Desde que você já tenha o seu disco rígido particionado (ou um segundo disco rígido), você deve ser capaz de instalar o Linux a partir do CD e ele irá perguntar onde você deseja instalá-lo (certifique-se de não sobrescrever suas partições do windows). Ele irá configurar o Grub (ou algo compatível) para solicitar que você inicie o sistema operacional que você deseja inicializar.
(Se você ainda não tem o Windows instalado, geralmente é considerado uma boa prática instalar o Windows primeiro, pois às vezes ele pode sobrescrever o seu próprio gerenciador de inicialização do Linux. Eu não sei se isso mudou com versões mais novas ou não)
É tão fácil quanto isso.
Se você é novo no Linux, considere testar um live CD ou uma VM um pouco antes.