Eu estava me perguntando a mesma coisa na semana passada e encontrei este post: Windows prefere conexões com fio
Resposta curta
Sim, o Windows geralmente usa como padrão uma conexão com fio, se disponível. A partir do Vista, as conexões existentes não são comutadas para a conexão com fio se foram estabelecidas na conexão sem fio.
O artigo entra em maiores detalhes e também explica como saber se a conexão com ou sem fio é realmente preferida em seu computador específico.