Posso confirmar que a resposta de Trey está correta, embora ele não tenha realmente oferecido muitas explicações sobre o motivo. O Photoshop bloqueia a fonte a menos que você selecione uma fonte que suporte o caractere - nesse caso, a Lucida Grande suporta praticamente todos os caracteres disponíveis no OS X, então a melhor opção é colar o caractere e alternar a fonte para Lucida Grande. Boa sorte!
Editar: tente também Menlo (incluído no OS X 10.6 ou superior) se Lucida Grande não tiver o caractere que você está procurando.