É assim:
- Instale o iTunes mais recente no Windows PC
- Configurações do iPhone - > Celular - > Hotpsot Pessoal - > ON
- Selecione "Cabo USB" na janela que aparece
- Conecte o iPhone ao Windows PC
A versão mais recente do iTunes precisa ser instalada, porque isso instalará os drivers necessários para o Windows ver o iPhone como um modem e usá-lo para fazer a conexão com a Internet.