Você precisa ter um REPL aberto e em execução antes de poder usar qualquer uma das opções Eval in REPL
ou Transfer to REPL
, por menu ou atalho. Depois de ter uma em execução, você poderá interagir com ela dessa maneira. Nesse caso, obviamente, você desejaria ter um REPL em Python aberto, mas a mesma regra se aplica a qualquer idioma com um REPL.