Abra "Conexões de Rede" conforme descrito na sua pergunta. Arraste o ícone para a esquerda da barra de endereço (onde está escrito "Painel de controle > Rede e Internet & Conexões de rede") e solte-o na área de trabalho.
Ou crie um atalho com a linha de comando:
explorer.exe shell:::{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}