Tanto o IE quanto o Firefox permitem que você bloqueie cookies de terceiros. No Firefox a opção esta opção está sob a guia Privacidade na caixa de diálogo Opções. Navegador IE permite aos usuários configurar exceções. Por exemplo, posso bloquear todos os cookies de terceiros, exceto www.mysite.com.
Existe uma maneira de criar a mesma exceção no Firefox?
Eu uso a extensão CookieSafe :
This extension will allow you to easily control cookie permissions. It will appear on your statusbar. Just click on the icon to allow, block, or temporarily allow the site to set cookies. You can also view or clear the cookies and exceptions by...
Editar: A extensão CookieSafe foi desativada.
Você pode colocar seu site no botão "Exceção" e isso deve funcionar. Eu fiz uma coisa semelhante e está funcionando para mim.