Embora a resposta de Techie007 esteja correta mais do tempo, não é todo o tempo.
Existem muitos casos em que alterar o nome do computador pode causar problemas. Alterar um computador que seja membro de um domínio do AD, embora não esteja conectado ao domínio, pode causar problemas. Problemas podem ocorrer durante a restauração de backups em uma máquina após o seu nome ter sido alterado. Em seguida, há serviços e aplicativos que são gravados incorretamente e serão interrompidos se o nome do computador for alterado. Existem inúmeras outras coisas que podem quebrar após uma mudança de nome, muitas para listar e descrever aqui. Problemas relacionados a permissões são os mais comuns.
No entanto, todos esses problemas costumam ser fáceis de resolver depois do fato e não devem ser considerados "perigosos".