Para usar qualquer servidor proxy para acessar a Internet, primeiro você deve ter acesso a esse servidor proxy, o que normalmente implica ter acesso à Internet (a menos que você tenha alguma conexão local direta com a rede, mas suponho que isso seja não é o caso para você).
Meu palpite sobre o que seus amigos estão fazendo é que eles provavelmente terão acesso à Internet por meio de pontos de acesso sem fio inseguros (ou de alguma forma os invadiram, como adivinhar senhas).
Se eles estiverem usando um servidor proxy acessível apenas pela Internet, eles DEVEM primeiro ter acesso à Internet antes de poderem usá-lo.
No que diz respeito a "enganar o firewall do ISP", não há truques envolvidos - muitos servidores proxy são acessíveis através da porta TCP 80 (ou às vezes também 443) que ISPs normalmente não bloqueiam, pois as portas TCP 80 e 443 são necessário para acessar sites da Web; se um ISP bloqueasse essas portas, seus clientes as chamariam com perguntas de suporte técnico "minha internet não está funcionando".