Isso é menos uma configuração de segurança / privacidade do que um aviso de bugging. Tudo que você precisa fazer é desligar a opção para que o Skype informe você.
Tools > Options > Notifications > Notification settings
Desmarque a opção "solicita meus detalhes de contato" e salve. Você agora não será incomodado sobre este alerta toda vez que alguém quiser seus detalhes.