Não é um problema do Windows. Os aplicativos são notificados se eles mantêm o foco na área de trabalho. Alguns deles "para sua própria conveniência" param de emitir som quando perdem o foco.
Mas isso não é o Windows desativando-os, é apenas que os apps parem de ser reproduzidos.
Teste fácil: se você abrir um vídeo no seu navegador, minimizá-lo e fazer outra coisa, o vídeo ainda será reproduzido e ainda soará.
Normalmente, os jogos fazem muitas coisas que normalmente não estariam fazendo, como remodelar o ponteiro do mouse ou até escondê-lo e desenhar outra coisa que realmente não aponta para o ponteiro anunciado pelo sistema operacional (como o Skyrim). ainda mais uma dor para correr em um ambiente com janelas.
E esses jogos fazem todo esse tipo de coisa sem as muitas telas de opções, então é improvável que você consiga verificar se deseja silenciar ou não quando eles não estão mantendo o foco.
