Eu acredito que o programa chamado Clear Lock fará o truque se você ' está usando um monitor.
The Windows+L shortcut is a handy for quickly password-protecting your machine, but if you want to lock it while keeping an eye on your desktop, ClearLock will lock your desktop with a transparent layer so you can see what’s going on.
E pode ser baixado em aqui
Se você não quiser executar um arquivo exe, deverá verificar alguns exemplos de código em