O File > incorporado Save & Send > Create PDF/XPS Document funciona no Word 2010. A mesma funcionalidade está disponível em um Microsoft Add-in para o Word 2007 .
O suplemento Word do Adobe Acrobat Pro (e a impressora PDF) também funcionou e há uma configuração em suas preferências, Add Links (ativada por padrão). No entanto, ao contrário do suplemento interno, o link surgiu como texto preto padrão (link clicável). Há provavelmente um cenário em algum lugar para mudar isso.
Tudo depende do conversor que você usa.