Não, para unidades compartilhadas (smb) não é necessário autenticar contanto que você efetue login no OS X com uma conta de domínio (não uma conta de máquina local). Você deve poder Finder->Go->Connect To Server
e especificar um endereço como smb://hostname/sharename
para se conectar.
Quanto à autenticação de sites, é um pouco mais complicado. Eu sei no Windows certos navegadores não tentam autenticar automaticamente, ou seja, o Firefox. Você tem que configurá-lo. Internet Explorer & O Chrome faz isso automaticamente.
Eu verifiquei no OS X, o Safari usa as credenciais de login para autenticar, mas se você tiver um certificado SSL autoassinado, você deve adicioná-lo como um certificado confiável. Caso contrário, solicita a senha. O Chrome não faz esta autenticação, você terá que fazer algumas pesquisas, pode ser possível obter autenticadores de terceiros para autenticar com credenciais de login no OS X, mas não funciona sem configuração.