Ok, a maneira de fazer isso com uma unidade removível (não tenho certeza se isso funciona, por exemplo, seu disco rígido), é fazer um arquivo autorun.inf
na raiz da unidade com esse conteúdo (por exemplo, em E: )
[autorun]
icon=drive.ico
em que drive.ico
é o nome do arquivo do ícone que você deseja para sua unidade. Note que provavelmente deveria estar na mesma unidade que o arquivo autorun. Você pode querer ocultar o arquivo de ícone - isso não afetará a exibição do ícone de qualquer forma.