Eu acho que percebi isso. No miniaplicativo do painel de controle "Opções da Internet", há uma caixa de diálogo "Configurações do Lan" com a caixa de seleção "Autodetectar configurações de proxy". Desmarcar isso parece ter ajudado as coisas.
Atualização Uma explicação muito melhor do que está acontecendo pode ser vista aqui: