Não. O servidor web teria que expor esses arquivos para você explicitamente.
Quando você carrega um site que usa PHP / SQL, ele executa o PHP no próprio servidor e retorna a saída do programa PHP (geralmente uma mistura de HTML, CSS e JS). Na verdade, esses arquivos nunca são armazenados nesses estados no servidor da Web, mas são processados de forma processual. O que você está fazendo ao usar o wget é que você está baixando a saída do servidor da web (a resposta às suas consultas HTTP), não copiando os arquivos do servidor.
O servidor SQL só é acessível a partir de uma conta confiável e geralmente é acessado pelo código PHP. A menos que você tenha as credenciais para efetuar login no próprio servidor usando ssh ou sftp, você não poderá obter acesso ao código PHP ou banco de dados SQL.
O servidor pode ser configurado para permitir downloads diretos de arquivos do computador, incluindo arquivos PHP, mas isso não é comum porque anula o propósito de empregar o PHP. Um administrador concorrente não permitiria acesso direto ao código PHP e, especialmente, restringiria muito o acesso ao servidor SQL.
Isso não quer dizer que você não possa fazer isso usando explorações de segurança. Mas fazer isso geralmente seria imoral, a menos que você tenha uma boa razão para fazê-lo (por exemplo, você é contratado por uma empresa de segurança para realizar auditorias de segurança nos sites de seus clientes).