Ok, finalmente consegui que o PHP + Nginx trabalhasse no Windows 10.
/ etc / nginx / sites-available / default
location ~ \.php$ {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
}
/etc/php5/fpm/pool.d/www.conf
listen = 127.0.0.1:9000
Instalado o php-fpm usando apt-get install php5-cgi php5-fpm
Edite o arquivo php.ini em /etc/php5/fpm/php.ini
Reiniciado usando service nginx restart && service php5-fpm restart
Uma coisa que notei é que links simbólicos não funcionam. Então eu tive que copiar o arquivo de configuração para hosts virtuais do diretório de sites disponíveis para sites habilitados.