rm não funciona necessariamente em ordem alfabética, mas funciona na ordem em que você fornece seus argumentos (com -r torna-se mais complicado, mas isso não importa aqui). Se você escreveu exatamente como disse, o * será expandido para todos os nomes de arquivos de maneira alfabética.
Então, sim , você removeu os arquivos em ordem alfabética.
Tente executar
echo *
em um diretório para ver em qual ordem as coisas aparecem. Esta é a mesma ordem que rm * removeria os arquivos.