Tenho certeza que o firewall não bloqueia / inspeciona o endereço localhost / loopback (127.0.0.1) porque é o seu computador. Então, como o alvo e a fonte são os mesmos, não há nada no firewall.
Quando você habilitou a porta 81 ou desabilitou totalmente o firewall, você poderia acessar o segundo site? Caso contrário, você pode ter um problema de configuração do IIS e não um problema de firewall.