Como ele não veio com nenhum CD de instalação, você não poderá executar uma nova instalação. E agora, se você tivesse que reinstalar o Windows devido a um problema sério (falha no disco rígido, falha grave, etc.), você estaria sem sorte.
Edit: Bem, parece que eu posso estar errado, já que os cds de instalação estão disponíveis para download legalmente: link . Você deve ter a chave de licença e a questão é se esses discos aceitarão licenças OEM.
Você pode usar o Backup do Windows para fazer backup de sua imagem completa e atual (incluindo qualquer software instalado) no caso de algo dar errado no futuro. O ideal é salvar isso em algum outro disco rígido, como um externo. O Backup do Windows também proporá que você crie um disco de recuperação - isso permitirá que você inicie o sistema e restaure esse backup.
Para segurança extra (já que você não tem nenhum CD de instalação do Windows), não é uma má idéia manter um DVD de instalação do Linux inicializável (como o Ubuntu) em algum lugar. Portanto, se algo der errado (por exemplo, disco de recuperação não puder restaurar o backup), você poderá pelo menos inicializar o Linux e acessar seus arquivos e a Internet.