Isso deve ser fácil.
- Selecione a lista inteira
- Clique com o botão direito e selecione Parágrafo ...
- Vá para a guia Quebras de linha e de página
- Lá, selecione a segunda e terceira opção ( Manter linhas juntas e Manter com próxima )
Desculpe por não saber como a opção é intitulada, mas estou usando um Word em alemão, então não sei como isso é rotulado na versão em inglês.