Você está na pasta especial "fictícia" My Documents do Windows 7 (que está vazia).
Tente fazer dir ..\Documents e você verá seus documentos.
(ou cd ..\Documents seguido por dir ).
O Windows 7 alterou o My Documents para Documents . No explorador, ele ainda é denominado My Documents , mas é apenas um 'nome de exibição'. É dependente de idioma. Em uma versão holandesa é Mijn Documenten , mas (no disco rígido) ainda aponta para Documents .
Para programas mais antigos que ainda esperam um My Documents , esse diretório é criado e, no Windows, ele é redirecionado para Documents . No entanto, você está em um prompt de comando que não faz esse redirecionamento.
Eu não sei como você entrou nesse diretório no prompt, mas você deveria ter feito um cd Documents em vez de um cd My Documents .
Você pode ler aqui quais outras diretivas foram alteradas. Veja também aqui para informações sobre "Pastas especiais".