Na verdade, o WinRAR fornece essa opção. Você só precisa ativá-lo como na captura de tela a seguir (cheguei aqui clicando com o botão direito do mouse em uma pasta e clicando em "Adicionar ao RAR ..."):
Vocêpodeacessá-loacessandoAvançado->Definaasenha,digitesuasenhaecliqueem"Criptografar nomes de arquivos". Isso não permitirá que você abra o arquivo sem a senha correta.