Para importar dados do Excel para o SQL Azure, você precisará se conectar a um servidor local e usar o Assistente para Importação / Exportação, já que ele não fica visível na conexão do Azure.
quando você se conecta a um servidor local, vá para tarefas - > Importe dados e conecte-se ao Excel e ao seu arquivo:
CliqueemAvançareconecte-seaoseudbdoSQLAzure:
E siga o assistente.
Aqui está também o vídeo descrevendo todo o processo em detalhes com algumas dicas: link
Espero que isso ajude