Sim e Não.
Você pode evitar isso em Internet Explorer acessando Control Panel ou Tools menu e, em seguida, Internet Options .
Vá para a guia Security e abaixo de Internet escolha Custom Level .
A partir daqui, você pode desativar File Download
No entanto, isso pode ser facilmente substituído por alguém que sabe o que está fazendo, você pode querer considerar o bloqueio da máquina através da diretiva de grupo se em um domínio ou a diretiva de segurança local caso contrário.