Tente reiniciar o firefox depois de alterar a configuração.
Para mim, eu especifiquei o nome do domínio como "cdn.ourdomain.com" - no http: //. Então, quando corri yslow, mostrou:
Using these CDN hostnames from your preferences: cdn.ourdomain.com
mas estava ignorando a configuração. Reiniciar o firefox e executar novamente o yslow parecia funcionar.