Eu tive o mesmo problema; alguns sites fazem com que várias solicitações de autenticação de proxy sejam emitidas.
Se a sua empresa usa um proxy, basta adicionar o URL que você deseja bloquear na "nenhuma lista de proxy" do Firefox para evitar isso. Comece adicionando "sockets.ny.stackexchange.com" à "lista sem proxy".
O URL tentaria acessar sem usar proxy, falhar e pronto.
Rápido e sujo, mas funciona:)