O problema com o Windows 10 é que ele nunca solicita sua escolha de nome de usuário quando você faz login com uma conta da Microsoft e não oferece nenhuma maneira de alterá-lo. A solução mais segura é criar uma conta local (que terá seu nome de usuário desejado) e vincular sua conta da Microsoft a ela mais tarde (somente se você quiser - prefiro mantê-las separadas).
Como um aparte, não há nenhuma maneira direta de alterar o nome de exibição da conta local; você teria que ir para Computer Management
- > Local Users and Groups
e defina o Full Name
.
Parece que ambos os problemas são herdados do Windows 8 e a Microsoft realmente quer que as pessoas se afastem das contas locais, por qualquer motivo.