Como eu disse no meu comentário, a maneira mais fácil de fazer isso (já que de acordo com a sua man page, lynx não tem um arquivo de configuração do usuário) seria adicionar essa linha ao seu ~/.bashrc :
alias lynx='lynx -accept_all_cookies'
Então, source ~/.bashrc ou simplesmente abra um novo terminal e execute lynx . Como agora é um alias, você terá o mesmo comportamento de ter explicitamente executado lynx -accept_all_cookies , mas de uma maneira completamente transparente para o usuário.