DisplayFusion fará o que você está procurando. link
Quanto ao motivo pelo qual o Windows não faz isso, acho que o comportamento oposto é o mais útil.
Eu uso a pequena borda na parte superior direita do monitor 1 para capturar meu mouse quando quero clicar no botão Fechar janela.
Idealmente, a Microsoft faria uma opção para qualquer um, mas até então, pelo menos, há DisplayFusion.