Para o protetor de tela Marquee, o texto é armazenado em HKCU\Control Panel\Screen Saver.Marquee\Text
. Outros protetores de tela armazenarão a string em locais diferentes.
Uma solução seria criar um arquivo em lote que grava uma mensagem com a data e a hora atuais para essa chave do Registro:
@echo off
set MSG=Locked at %TIME% on %DATE%
reg add "HKCU\Control Panel\Screen Saver.Marquee" /f /v Text /t REG_SZ /d %MSG%
Você só precisa criar um evento agendado para executar esse comentário sempre que ocorrer o acionador "tela de bloqueio".