Você precisa de um ícone vazio. Faça o download de aqui e, em seguida, extraia-o para alguma pasta (por exemplo, C: \ Icons ). Em seguida, salve o texto abaixo como NoShortcutArrow.reg (o nome não importa, desde que a extensão seja .REG , mas edite o texto primeiro, se tiver alterado o caminho para o ícone), clique duas vezes nele e mescle o conteúdo com o registro.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons] "29"="C:\Icons\noarrow.ico"