A coisa mais próxima que posso fazer é escrever um protetor de tela (.scr, que é basicamente um aplicativo win32 em janelas de 32 bits, embora eu não tenha escrito isso para o sistema de 64 bits. fazendo isso para like, what, windows 95?).
Um protetor de tela manipula toda a chave que você pode manipular, mas você precisa definir o ReallyClose
para que quando o sistema enviar a mensagem WM_CLOSE
para seu protetor de tela, ele não feche imediatamente. Faça com que quando você receber a mensagem WM_MOUSEMOVE
não faça nada ... ou talvez exiba o cursor por SetCursor(LoadCursor(NULL,IDC_ARROW));