Esta solução funciona para o Windows 10 Enterprise.
Vá para a seguinte entrada do Registro (ou adicione-a):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization
Adicione uma nova chave String com o nome LockScreenImage
e o valor do caminho completo do arquivo da imagem.
Como alternativa, você pode editar a política de grupo:
Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization > Force a specific default lock screen image
Encontreiestasolução
Não tenho certeza se isso funciona em instalações não corporativas ou se instalações não corporativas têm esse problema em primeiro lugar. Deixe-me saber se isso não funciona para você.